QRisk III

QRisk III é um software de gerenciamento de risco
financeiro, criado pela Qualis Sistemas e Soluções Ltda.

O Conceito

QRisk III é um software de gerenciamento de risco financeiro, criado pela Qualis Sistemas e Soluções Ltda. Seus principais objetivos são marcar ao mercado ativos e posições (saldos, contratos, etc.), calcular os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional envolvidos e utilizar todas essas informações para contabilizar (hedge accounting inclusive), avaliar desempenho (ajustado ao risco) e implantar políticas de risco (definição de limites, operações de hedge, constituição de provisões e reservas, etc.).

Riscos, Carteiras, Fatores

Gerenciamento integrado dos quatro principais riscos financeiros: risco de mercado, risco de liquidez, risco de crédito e risco operacional.
Controle dos riscos de mercado e liquidez relacionados a saldos de ativos (financeiros ou não) como commodities, moedas estrangeiras, ações, títulos, opções, etc.
Controle dos riscos de mercado, liquidez e crédito dos contratos operacionais (contas a receber/pagar, pedidos, mútuos, etc.) e dos contratos derivativos (termos, opções, etc.)
Os riscos financeiros podem ser agregados em carteiras, considerando-se naturalmente os importantes efeitos de correlação e diversificação.
Por carteira, o sistema entende agregações por produto, mercado, região, empresa, portfólio, período, setor, país, moeda, funcionário, divisão, etc.
Uso de cotações dos fatores de risco (juros, câmbio, preços, índices de bolsa, etc.), presentes nos ativos e contratos, tanto para precificar quanto para calcular riscos.

Avaliações, Marcações, Transações

Projeção das volatilidades e correlações dos fatores de risco, com base em modelos de séries temporais, para uso em precificação e em cálculos de VAR, CAR, FAR, etc.
Precificação dos ativos com base nos fatores de risco e parâmetros como prêmios, fretes, perdas, taxas (desembaraço, etc.), tributos (ipi, icms, etc.), etc.
Permissão para o usuário definir ele mesmo fórmulas de avaliação/marcação, que mapeiam ativos e posições aos fatores de risco (juros, câmbio, preços, etc.).
Recálculo do MTM (valor marcado ao mercado) das posições sempre que estas sofrem alteração (movimentações, ajuste diário, etc.) e, ao menos, uma vez ao dia.
Controle de rastreabilidade, registrando todas as alterações físicas/financeiras nas posições com transações exportáveis, sempre contabilizadas ao valor justo.
Controle da tesouraria, registrando transações de caixa (ingressos e desembolsos) e atualizando os saldos das contas bancárias e das contas de margem.

Métricas e Ferramentas de Risco

Cálculo, na forma paramétrica, histórica e monte carlo, de métricas de riscos de mercado/liquidez, como VAR (value-at-risk), FAR (cash-flow-at-risk), LVAR, etc.
Teste de stress (simulação de cenários), backtest (validação de modelo) e decomposição do VAR (identificação dos riscos), para risco de mercado e de liquidez.
Cálculo, na forma paramétrica e monte carlo, de métricas de risco de crédito como perda esperada e perda não esperada/CAR (crédit-at-risk), etc.
Considera ratings, matrizes de migração e taxas de recuperação no cálculo do CAR e permite identificar a contribuição ao risco de um contrato ou contraparte.
Cálculo, na forma paramétrica e monte carlo, de métricas de risco operacional: frequência, severidade, danos esperados/ não esperados e OAR (operational-value-at-risk).
Teste de stress (simulação de conjunturas) e integração de indicadores (KPI, KRI, etc.), gerenciados por gráficos de controle (six-sigma), aos riscos operacionais.

Limites, Índices e Contabilização

Definição de limites para risco de mercado, liquidez e crédito, de modo que warnings sejam gerados (em real-time) quando forem desobedecidos.
Limites e índices de desempenho são definidos para tipo de carteira: funcionários, departamentos, moedas, hedges, terceiros (clientes, contrapartes, etc.), etc.
Cálculo do capital econômico e índices de desempenho ajustados ao risco (RAROC, Sharpe, etc.), com base nos valores históricos de retornos, VAR, CAR e OAR.
Geração automática de uma contabilidade gerencial, totalmente em valor justo (MTM), em real-time, incluindo “diário”, “razão”, BP, DRE, etc.
Gestão do hedge accounting, seja de valor justo, seja de fluxo de caixa, podendo inclusive envolver dois ou mais instrumentos ou objetos (macro-hedge).
Combinação do risco de mercado, do risco de liquidez e do risco de crédito para estimar, designar e testar a efetividade do hedge accounting.

Risco de Crédito

Gerenciamento completo do risco de crédito incluindo cálculo do CAR, da perda esperada (“provisão”), da contribuição marginal ao risco de crédito, etc.

Risco de Liquidez

Controla tanto a liquidez de mercado (calculando o LVAR, value-at-risk ajustado à liquidez) quanto a liquidez de fundos (calculando o FAR, cash-flow-at-risk).

Risco de Mercado

Gerenciamento completo do risco de mercado incluindo cálculo do VAR (value-at-risk), teste de stress (cenários), backtest, decomposição do VAR, etc.

Risco Operacional

Gerenciamento completo do risco operacional registrando os eventos ocorridos e estimando os danos esperados e não esperados através de modelos estatísticos.

Customização pelo Usuário

Customização pelo Usuário

Ferramenta integrada de BI para o usuário criar seus próprios relatórios, gráficos, etc.

Ferramenta para exportar praticamente toda consulta e relatório no formato Excel.

Ferramenta de importação de dados dos tipos Texto e Excel (em casos específicos).

Nomenclatura de campos pode ser alterada ou traduzida (outro idioma) pelo usuário.

Conexão à internet (se desejável), usando cliente de e-mail e cliente web (browser).

Segurança das Informações

Segurança das Informações

Privilégios no nível de tela, tabela, coluna e estação (limitando consulta/atualização).

Controle de conflitos, impedindo que o mesmo usuário possa acessar telas conexas.

Segurança de senhas gerenciada internamente pelo próprio Microsoft SQL Server.

Rastreabilidade de acessos, trilhando todas as telas usadas pelos usuários do QRisk.

Rastreabilidade de conexões, registrando os usuários correntemente conectados.

Ajuda ao Usuário (Help)

Ajuda ao Usuário (Help)

Help contextual descreve os principais campos do sistema.

Dicionário de dados “customizável” suporta help contextual.

Tópicos (textos) abordam as metodologias usadas no QRisk.

Usuário pode incluir suas diretrizes de implantação ao Help.

Dicas de uso do QRisk podem ser adicionadas à tela inicial.

Características Técnicas

Características Técnicas

Banco de dados gerenciado pelo Microsoft SQL Server.

Utilitário para instalação do banco de dados na empresa.

Ferramenta para execução automática de comandos SQL.

Função interna para análise de desempenho do software.

Função para checar a integridade do Banco de Dados.

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