Risco de Liquidez

Risco de Liquidez

Controla tanto a liquidez de mercado (calculando o LVAR, value-at-risk ajustado à liquidez) quanto a liquidez de fundos (calculando o FAR, cash-flow-at-risk).
O ajuste realizado para se calcular o LVAR (liquidity-adjusted-value-at-risk) leva em conta o bid-ask spread, diferença entre o preço de venda e o de compra.
Gerenciamento completo do risco de liquidez de fundos, incluindo cálculo do FAR (cash-flow-at-risk), teste de stress (cenários), decomposição do FAR, etc.
Cálculo automático do FAR na forma paramétrica (em real-time) para todas as carteiras, considerando-se as exposições, as volatilidades e as correlações.
Cálculo adicional do FAR para todo tipo de carteira usando-se técnicas estatísticas de simulação, seja simulação monte-carlo, seja simulação histórica.
Decomposição do FAR (value-at-risk) através do cálculo de várias métricas importantes: FAR Marginal, FAR Individual, FAR Componente, etc.
Execução de teste de stress para FAR, com análise de cenários (por exemplo, uma crise antevista) e análise de sensibilidade (variações nos preços dos fatores).
Ferramenta de backtesting: um teste estatístico que trata e analisa valores históricos para se comprovar a adequação do modelo de cálculo do FAR.
Operacionalização do hedge de fluxo de caixa (de uma carteira ou de toda a empresa), indicando os fatores de risco e os períodos cujas exposições devem ser protegidas.
Estudo da efetividade do hedge accounting para fluxo de caixa, usando regressão linear para obter quocientes como índice de determinação, redução da variância, etc.

Risco de Crédito

Gerenciamento completo do risco de crédito incluindo cálculo do CAR, da perda esperada (“provisão”), da contribuição marginal ao risco de crédito, etc.

Risco de Liquidez

Controla tanto a liquidez de mercado (calculando o LVAR, value-at-risk ajustado à liquidez) quanto a liquidez de fundos (calculando o FAR, cash-flow-at-risk).

Risco de Mercado

Gerenciamento completo do risco de mercado incluindo cálculo do VAR (value-at-risk), teste de stress (cenários), backtest, decomposição do VAR, etc.

Risco Operacional

Gerenciamento completo do risco operacional registrando os eventos ocorridos e estimando os danos esperados e não esperados através de modelos estatísticos.

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